Сравнение SAABY с MSTR
SAABY (Saab AB (publ)) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SAABY returned 50.73%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAABY и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAABY показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам SAABY и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 207.15% |
Correlation
The correlation between SAABY and MSTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between SAABY and MSTR shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAABY:
$29.87B
MSTR:
$41.40B
SAABY:
SEK 5.98
MSTR:
-$40.19
SAABY:
3.43
MSTR:
77.72
SAABY:
6.32
MSTR:
1.13
SAABY:
SEK 82.29B
MSTR:
$490.47M
SAABY:
SEK 17.87B
MSTR:
$334.08M
SAABY:
SEK 9.44B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAABY vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SAABY
MSTR
Сравнение SAABY c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAABY | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.88 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -1.27 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAABY и MSTR
Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAABY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -99.86% | +47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -76.53% | +39.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -77.42% | +40.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -84.11% | +47.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -73.84% | +41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -86.45% | +69.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 53.01% | -38.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAABY и MSTR
Текущая волатильность для Saab AB (publ) (SAABY) составляет 15.37%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что SAABY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAABY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 21.60% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 57.34% | -24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.86% | 71.15% | -23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 90.79% | -43.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 73.80% | -16.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAABY и MSTR
Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAABY и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAABY and MSTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to SAABY (15.37%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs MSTR's -99.86%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAABY и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор