Сравнение CIFR с MSTR
CIFR (Cipher Mining Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. CIFR operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, CIFR returned 116.66%/yr vs 61.19%/yr for MSTR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 77.78%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
CIFR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 46.67%
- С начала года
- 77.78%
- 6 месяцев
- 40.85%
- 1 год
- 663.90%
- 3 года*
- 116.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам CIFR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 77.78% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.92% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -22.55% |
Correlation
The correlation between CIFR and MSTR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between CIFR and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$10.63B
MSTR:
$42.26B
CIFR:
-$2.33
MSTR:
-$40.19
CIFR:
57.66
MSTR:
79.33
CIFR:
14.88
MSTR:
1.15
CIFR:
$174.98M
MSTR:
$490.47M
CIFR:
-$172.84M
MSTR:
$334.08M
CIFR:
-$169.22M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CIFR
MSTR
Сравнение CIFR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIFR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.81 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.04 | -0.88 | +13.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.19 | -1.31 | +27.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19 | -0.96 | +7.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CIFR и MSTR
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -99.86% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -76.53% | +25.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -77.42% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -73.29% | +73.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.62% | -86.48% | +19.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.53% | 51.59% | -26.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и MSTR
Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.03% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.03% | 19.43% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.59% | 56.49% | +14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.31% | 70.30% | +38.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.98% | 90.79% | +31.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.98% | 73.70% | +48.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и MSTR
Ни CIFR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and MSTR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.03%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs MSTR's -99.86%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (6.19 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор