Сравнение CIFR с MSTR
CIFR (Cipher Digital Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIFR in Information Technology Services, MSTR in Software - Application. Over the past 3 years, CIFR returned 108.33%/yr vs 41.95%/yr for MSTR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 77.64%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.05%.
CIFR
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- 77.64%
- 6 месяцев
- 61.65%
- 1 год
- 581.04%
- 3 года*
- 108.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам CIFR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 77.64% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -23.01% |
Correlation
The correlation between CIFR and MSTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between CIFR and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$10.62B
MSTR:
$31.43B
CIFR:
-$2.33
MSTR:
-$40.19
CIFR:
57.62
MSTR:
59.01
CIFR:
14.87
MSTR:
0.86
CIFR:
$174.98M
MSTR:
$490.47M
CIFR:
-$172.84M
MSTR:
$334.08M
CIFR:
-$169.22M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CIFR
MSTR
Сравнение CIFR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.78 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.41 | -0.95 | +12.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.89 | -1.38 | +24.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и MSTR
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -99.86% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -79.35% | +27.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -80.13% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -80.13% | +69.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.87% | -86.44% | +20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 54.47% | -28.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и MSTR
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 29.74% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 23.29%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.74% | 23.29% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.57% | 58.20% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.20% | 72.58% | +36.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.78% | 90.65% | +31.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.78% | 73.95% | +47.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и MSTR
Ни CIFR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and MSTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (29.74%) compared to MSTR (23.29%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs MSTR's -99.86%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор