PortfoliosLab logo
Сравнение CIFR с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CIFR и MSTR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIFR и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.01%
424.49%
CIFR
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.32

MSTR:

1.71

Коэф-т Сортино

CIFR:

0.25

MSTR:

2.48

Коэф-т Омега

CIFR:

1.03

MSTR:

1.29

Коэф-т Кальмара

CIFR:

-0.42

MSTR:

2.61

Коэф-т Мартина

CIFR:

-0.99

MSTR:

7.39

Индекс Язвы

CIFR:

36.36%

MSTR:

23.73%

Дневная вол-ть

CIFR:

113.87%

MSTR:

102.89%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

CIFR:

-78.79%

MSTR:

-22.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$1.14B

MSTR:

$94.20B

EPS

CIFR:

-$0.14

MSTR:

-$6.05

Коэффициент P/S

CIFR:

7.56

MSTR:

203.26

Коэффициент P/B

CIFR:

1.63

MSTR:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$103.13M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

-$12.42M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

-$2.27M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -33.62%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 27.31%.


CIFR

С начала года

-33.62%

1 месяц

21.26%

6 месяцев

-43.59%

1 год

-31.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

27.31%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

57.34%

1 год

187.52%

5 лет

95.88%

10 лет

34.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIFR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIFR: -0.32
MSTR: 1.71
Коэффициент Сортино CIFR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIFR: 0.25
MSTR: 2.48
Коэффициент Омега CIFR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIFR: 1.03
MSTR: 1.29
Коэффициент Кальмара CIFR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIFR: -0.42
MSTR: 3.52
Коэффициент Мартина CIFR, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIFR: -0.99
MSTR: 7.39

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
1.71
CIFR
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и MSTR

Ни CIFR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CIFR и MSTR

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.79%
-22.19%
CIFR
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и MSTR

Cipher Mining Inc. (CIFR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 36.85% и 36.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.85%
36.57%
CIFR
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию