PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAABY с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAABY с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAABY (Saab AB (publ)) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, SAABY returned 50.73%/yr vs 22.97%/yr for ASML. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAABY и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saab AB (publ) (SAABY) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAABY показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.

SAABY

1 день
-3.70%
1 месяц
4.71%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
0.99%
1 год
17.14%
3 года*
60.00%
5 лет*
50.73%
10 лет*
—

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAABY и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020
SAABY
Saab AB (publ)		-4.59%177.56%39.85%47.07%67.28%-48.79%82.51%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%70.09%

Correlation

The correlation between SAABY and ASML is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAABY:

$29.87B

ASML:

$718.77B

EPS

SAABY:

SEK 5.98

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

SAABY:

43.63

ASML:

62.30

Коэффициент PEG

SAABY:

1.33

ASML:

4.10

Коэффициент P/S

SAABY:

3.43

ASML:

18.51

Коэффициент P/B

SAABY:

6.32

ASML:

29.83

Общая выручка (12 мес.)

SAABY:

SEK 82.29B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAABY:

SEK 17.87B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

SAABY:

SEK 9.44B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saab AB (publ)

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с KBGGYSAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с HO.PASAABY с RNMBYSAABY с HAG.DE
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

SAABY vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAABY c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAABYASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
3.27

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.70

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

7.83

-7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

21.08

-19.93

SAABY vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAABY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAABY и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAABY и ASML

Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAABYASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-90.00%

+37.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-17.85%

-19.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.04%

-45.38%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-56.84%

+19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.92%

-1.89%

-30.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-28.12%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

6.63%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SAABY и ASML

Текущая волатильность для Saab AB (publ) (SAABY) составляет 15.37%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что SAABY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAABYASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

17.27%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.13%

34.58%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.86%

42.75%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.05%

42.44%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.50%

38.72%

+18.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAABY и ASML

Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
SAABY
Saab AB (publ)		0.43%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAABY и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
19.16B
8.77B
(SAABY) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAABY значения в SEK, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности SAABY и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Saab AB (publ) и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
23.4%
53.0%
Активы портфеля
SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

SAABY and ASML have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to SAABY (15.37%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAABY и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор