PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBIS с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NBIS и TSM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NBIS с TSM

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nebius Group N.V. (NBIS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIS или TSM.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIS:

0.98

TSM:

0.67

Коэф-т Сортино

NBIS:

1.72

TSM:

1.11

Коэф-т Омега

NBIS:

1.29

TSM:

1.14

Коэф-т Кальмара

NBIS:

1.13

TSM:

0.76

Коэф-т Мартина

NBIS:

3.71

TSM:

1.99

Индекс Язвы

NBIS:

24.32%

TSM:

14.04%

Дневная вол-ть

NBIS:

93.37%

TSM:

46.54%

Макс. просадка

NBIS:

-80.15%

TSM:

-88.07%

Текущая просадка

NBIS:

-58.34%

TSM:

-12.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$4.83B

TSM:

$1.01T

EPS

NBIS:

-$1.68

TSM:

$8.36

Коэффициент P/S

NBIS:

41.07

TSM:

0.32

Коэффициент P/B

NBIS:

1.52

TSM:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$106.21M

TSM:

$3.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$41.56M

TSM:

$1.80T

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$95.01M

TSM:

$2.22T

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 30.04%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции NBIS уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 7.45% против 27.19% соответственно.

NBIS

С начала года

30.04%

1 месяц

41.81%

6 месяцев

39.88%

1 год

90.18%

3 года

23.90%

5 лет

-2.78%

10 лет

7.45%

TSM

С начала года

-0.96%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

0.93%

1 год

30.79%

3 года

29.91%

5 лет

32.10%

10 лет

27.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIS и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг риск-скорректированной доходности NBIS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIS c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TSM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и TSM

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.27%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок NBIS и TSM

Максимальная просадка NBIS за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки TSM в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и TSM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и TSM

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 23.30% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
38.01M
839.25B
(NBIS) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию