Сравнение COST с MSTR
COST (Costco Wholesale Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 21.08%/yr for MSTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 22.25% против 21.08% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам COST и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between COST and MSTR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between COST and MSTR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
MSTR:
-$40.19
COST:
1.11
MSTR:
79.74
COST:
$293.59B
MSTR:
$490.47M
COST:
$11.12B
MSTR:
$334.08M
COST:
$12.48B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. MSTR — Ранг доходности на риск
COST
MSTR
Сравнение COST c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.86 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.27 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.94 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.22 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.29 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.12 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок COST и MSTR
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -99.86% | +46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -76.53% | +61.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -77.42% | +56.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -84.11% | +52.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -89.27% | +57.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -73.15% | +62.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -86.47% | +73.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 52.19% | -45.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и MSTR
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 21.43% | -13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 56.80% | -42.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 70.82% | -52.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 90.87% | -68.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 73.77% | -51.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и MSTR
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and MSTR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs MSTR's -99.86%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор