Сравнение WULF с MSTR
WULF (TeraWulf Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — WULF in Information Technology Services, MSTR in Software - Application. Over the past 3 years, WULF returned 151.93%/yr vs 46.67%/yr for MSTR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 150.48%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
WULF
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 26.12%
- С начала года
- 150.48%
- 6 месяцев
- 131.72%
- 1 год
- 706.16%
- 3 года*
- 151.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам WULF и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 150.48% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -4.75% |
Correlation
The correlation between WULF and MSTR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
WULF:
$12.17B
MSTR:
$34.67B
WULF:
-$2.55
MSTR:
-$40.19
WULF:
68.89
MSTR:
65.10
WULF:
$168.06M
MSTR:
$490.47M
WULF:
$107.59M
MSTR:
$334.08M
WULF:
-$132.10M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WULF
MSTR
Сравнение WULF c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.80 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.46 | -0.93 | +23.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.68 | -1.32 | +62.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и MSTR
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.30%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -99.86% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -77.22% | +45.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.77% | -78.08% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -78.08% | +68.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -86.44% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 54.24% | -42.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и MSTR
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 23.30% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 22.01%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.30% | 22.01% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.43% | 57.60% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.58% | 72.03% | +33.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.65% | 90.57% | +37.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.65% | 73.91% | +53.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и MSTR
Ни WULF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and MSTR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (23.30%) compared to MSTR (22.01%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.30% vs MSTR's -99.86%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (6.76 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор