PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WULF с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WULF с MSTR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или MSTR.

Корреляция

Корреляция между WULF и MSTR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WULF и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.45%
3,390.75%
WULF
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.09

MSTR:

1.71

Коэф-т Сортино

WULF:

1.03

MSTR:

2.48

Коэф-т Омега

WULF:

1.11

MSTR:

1.29

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.11

MSTR:

2.61

Коэф-т Мартина

WULF:

0.29

MSTR:

7.39

Индекс Язвы

WULF:

36.78%

MSTR:

23.73%

Дневная вол-ть

WULF:

119.31%

MSTR:

102.89%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

WULF:

-91.68%

MSTR:

-22.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$1.17B

MSTR:

$94.20B

EPS

WULF:

-$0.21

MSTR:

-$6.05

Коэффициент P/S

WULF:

8.33

MSTR:

203.26

Коэффициент P/B

WULF:

4.89

MSTR:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$97.62M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$49.42M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$28.91M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -47.00%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 27.31%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -13.31% против 34.84% соответственно.

WULF

С начала года

-47.00%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-52.98%

1 год

21.46%

5 лет

0.46%

10 лет

-13.31%

MSTR

С начала года

27.31%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

57.34%

1 год

187.52%

5 лет

95.88%

10 лет

34.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WULF, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WULF: 0.09
MSTR: 1.71
Коэффициент Сортино WULF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WULF: 1.03
MSTR: 2.48
Коэффициент Омега WULF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WULF: 1.11
MSTR: 1.29
Коэффициент Кальмара WULF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WULF: 0.11
MSTR: 2.61
Коэффициент Мартина WULF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WULF: 0.29
MSTR: 7.39

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
1.71
WULF
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MSTR

Ни WULF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и MSTR

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.68%
-22.19%
WULF
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MSTR

TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 38.32% и 36.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.32%
36.57%
WULF
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию