Сравнение WULF с MSTR
WULF (TeraWulf Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — WULF in Information Technology Services, MSTR in Software - Application. Over the past 3 years, WULF returned 90.11%/yr vs 37.67%/yr for MSTR. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WULF и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 57.27%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
WULF
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -18.64%
- 6 месяцев
- 30.19%
- С начала года
- 57.27%
- 1 год
- 257.11%
- 3 года*
- 90.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.46%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
WULF TeraWulf Inc. | $592.24M | $691.15M | $711.90M |
Сравнение доходности по годам WULF и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 57.27% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -4.75% |
Correlation
The correlation between WULF and MSTR is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
WULF:
$8.95B
MSTR:
$32.54B
WULF:
-$3.31
MSTR:
-$97.96
WULF:
33.42
MSTR:
62.93
WULF:
$165.19M
MSTR:
$498.35M
WULF:
$114.42M
MSTR:
$336.89M
WULF:
-$766.69M
MSTR:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WULF
MSTR
Сравнение WULF c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.79 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | -0.93 | +6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | -1.31 | +17.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и MSTR
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.30%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -99.86% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.93% | -79.53% | +31.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.60% | -82.63% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.16% | -79.24% | +36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.35% | -86.42% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 56.24% | -40.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и MSTR
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 31.65% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.65% | 16.86% | +14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.18% | 59.98% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.76% | 74.57% | +33.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.12% | 89.88% | +37.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.12% | 74.35% | +52.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и MSTR
Ни WULF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and MSTR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (31.65%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.30% vs MSTR's -99.86%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор