Сравнение WULF с MSTR
WULF (TeraWulf Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — WULF in Information Technology Services, MSTR in Software - Application. Over the past 3 years, WULF returned 73.04%/yr vs 27.86%/yr for MSTR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 56.48%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
WULF
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -35.81%
- 6 месяцев
- 30.01%
- С начала года
- 56.48%
- 1 год
- 242.48%
- 3 года*
- 73.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам WULF и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 56.48% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -4.75% |
Correlation
The correlation between WULF and MSTR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
WULF:
$8.91B
MSTR:
$27.93B
WULF:
-$2.52
MSTR:
-$39.78
WULF:
43.58
MSTR:
59.55
WULF:
$168.06M
MSTR:
$490.47M
WULF:
$107.59M
MSTR:
$334.08M
WULF:
-$132.10M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WULF
MSTR
Сравнение WULF c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.75 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | -0.97 | +7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | -1.38 | +19.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и MSTR
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.30%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -99.86% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.96% | -81.76% | +43.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.19% | -82.63% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.44% | -80.16% | +36.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.81% | -86.43% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 57.82% | -44.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и MSTR
Текущая волатильность для TeraWulf Inc. (WULF) составляет 24.12%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что WULF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 25.96% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.33% | 60.71% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.69% | 74.35% | +31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.31% | 90.79% | +36.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.31% | 74.24% | +53.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и MSTR
Ни WULF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and MSTR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to WULF (24.12%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.30% vs MSTR's -99.86%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор