Сравнение WULF с MSTR
WULF (TeraWulf Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. WULF operates in Capital Markets (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WULF returned 11.07%/yr vs 20.96%/yr for MSTR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 127.68%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 11.07% против 20.96% соответственно.
WULF
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 17.36%
- С начала года
- 127.68%
- 6 месяцев
- 81.29%
- 1 год
- 592.06%
- 3 года*
- 159.91%
- 5 лет*
- 23.07%
- 10 лет*
- 11.07%
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам WULF и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 127.68% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 12.13% | -33.16% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between WULF and MSTR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1998 г. | 0.14 |
Over the past year, WULF and MSTR have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WULF:
$11.07B
MSTR:
$42.26B
WULF:
-$2.55
MSTR:
-$40.19
WULF:
62.62
MSTR:
79.33
WULF:
$168.06M
MSTR:
$490.47M
WULF:
$107.59M
MSTR:
$334.08M
WULF:
-$132.10M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WULF
MSTR
Сравнение WULF c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WULF | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.81 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.82 | -0.88 | +19.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.71 | -1.31 | +51.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59 | -0.96 | +6.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.23 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.12 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WULF и MSTR
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -99.86% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -76.53% | +44.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.77% | -77.42% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -84.11% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.50% | -89.27% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.47% | -73.29% | +45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.68% | -86.48% | +39.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 51.59% | -39.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и MSTR
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 19.43% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.17% | 56.49% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.93% | 70.30% | +36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.54% | 90.79% | +36.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.31% | 73.70% | +27.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и MSTR
Ни WULF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and MSTR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (22.16%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs MSTR's -99.86%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (5.59 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор