Сравнение WULF с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WULF с MSTR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или MSTR.

Корреляция

Корреляция между WULF и MSTR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WULF и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WULF

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.10

MSTR:

0.82

Коэф-т Сортино

WULF:

1.03

MSTR:

1.77

Коэф-т Омега

WULF:

1.11

MSTR:

1.20

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.12

MSTR:

1.23

Коэф-т Мартина

WULF:

0.35

MSTR:

3.55

Индекс Язвы

WULF:

33.11%

MSTR:

23.32%

Дневная вол-ть

WULF:

116.13%

MSTR:

100.63%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

WULF:

-92.79%

MSTR:

-38.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$997.41M

MSTR:

$76.47B

EPS

WULF:

-$0.21

MSTR:

-$6.05

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$97.62M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$49.42M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$28.91M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -54.06%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -14.72% против 33.02% соответственно.

WULF

С начала года

-54.06%

1 месяц

-29.92%

6 месяцев

-40.91%

1 год

9.70%

5 лет

-0.77%

10 лет

-14.72%

MSTR

С начала года

1.38%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

66.34%

1 год

81.75%

5 лет

92.40%

10 лет

33.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WULF: 0.10

MSTR: 0.82

Коэффициент Сортино

WULF: 1.03

MSTR: 1.77

Коэффициент Омега

WULF: 1.11

MSTR: 1.20

Коэффициент Кальмара

WULF: 0.12

MSTR: 1.23

Коэффициент Мартина

WULF: 0.35

MSTR: 3.55

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WULF

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MSTR

Ни WULF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и MSTR

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WULF

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MSTR

TeraWulf Inc. (WULF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 34.22% и 33.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WULF

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WULF с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WULF и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и MSTR

WULF

MSTR

Сравнение WULF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MSTR

Просадки

Сравнение просадок WULF и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество