Сравнение WULF с OKLO
WULF (TeraWulf Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. WULF operates in Capital Markets (Financial Services), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, WULF returned 163.16%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 126.81%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULF и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -14.92% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between WULF and OKLO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.22 |
Over the past year, WULF and OKLO have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WULF:
$11.02B
OKLO:
$9.79B
WULF:
-$2.55
OKLO:
-$0.85
WULF:
$168.06M
OKLO:
$0.00
WULF:
$107.59M
OKLO:
-$149.00K
WULF:
-$132.10M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. OKLO — Ранг доходности на риск
WULF
OKLO
Сравнение WULF c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.06 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.26 | -0.15 | +16.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.34 | -0.24 | +43.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и OKLO
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -73.83% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -73.83% | +42.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.77% | -73.83% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -66.99% | +39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -18.13% | -28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 45.70% | -33.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и OKLO
Текущая волатильность для TeraWulf Inc. (WULF) составляет 25.07%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что WULF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 27.86% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.58% | 69.66% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.31% | 101.88% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.55% | 85.88% | +41.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.43% | 85.88% | +15.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и OKLO
Ни WULF, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and OKLO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to WULF (25.07%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs OKLO's -73.83%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор