Сравнение GE с SAABY
GE (General Electric Company) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, SAABY in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, GE returned 38.14%/yr vs 50.73%/yr for SAABY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и SAABY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у SAABY с доходностью -4.59%.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GE и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | 56.48% |
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
Correlation
The correlation between GE and SAABY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between GE and SAABY shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
SAABY:
$29.87B
GE:
$8.15
SAABY:
SEK 5.98
GE:
41.14
SAABY:
43.63
GE:
0.01
SAABY:
1.33
GE:
7.37
SAABY:
3.43
GE:
19.48
SAABY:
6.32
GE:
$48.35B
SAABY:
SEK 82.29B
GE:
$16.84B
SAABY:
SEK 17.87B
GE:
$11.01B
SAABY:
SEK 9.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. SAABY — Ранг доходности на риск
GE
SAABY
Сравнение GE c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.46 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 1.14 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и SAABY
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -52.75% | -32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -37.04% | +16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -37.04% | +15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -37.04% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -31.92% | +29.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -16.96% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 15.01% | -7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и SAABY
Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 11.02%, в то время как у Saab AB (publ) (SAABY) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 15.37% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 33.13% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 47.86% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 47.05% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 57.50% | -21.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и SAABY
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SAABY в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и SAABY
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
SAABY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
SAABY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
SAABY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
GE and SAABY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAABY has higher volatility (15.37%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs SAABY's -52.75%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор