Сравнение ABVE с COST
ABVE (Above Food Ingredients Inc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ABVE in Packaged Foods, COST in Discount Stores. Over the past year, ABVE returned -90.17% vs -1.48% for COST. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABVE и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABVE показывает доходность -93.01%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -77.77%
- С начала года
- -93.01%
- 6 месяцев
- -94.49%
- 1 год
- -90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам ABVE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 8.09% |
Correlation
The correlation between ABVE and COST is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
ABVE:
CA$139.75M
COST:
$293.59B
ABVE:
-CA$6.48M
COST:
$11.12B
ABVE:
-CA$26.97M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVE vs. COST — Ранг доходности на риск
ABVE
COST
Сравнение ABVE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Above Food Ingredients Inc (ABVE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABVE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.10 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.22 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABVE и COST
Максимальная просадка ABVE за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVE и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -53.39% | -44.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -15.14% | -82.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -10.23% | -88.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.63% | -13.36% | -66.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.45% | 6.67% | +56.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVE и COST
Above Food Ingredients Inc (ABVE) имеет более высокую волатильность в 167.15% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ABVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 167.15% | 7.44% | +159.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 200.67% | 14.53% | +186.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 412.51% | 18.80% | +393.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.31% | 22.72% | +298.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.31% | 21.95% | +299.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVE и COST
ABVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABVE и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Above Food Ingredients Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABVE and COST have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVE has higher volatility (167.15%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, ABVE dropped -98.23% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABVE и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор