Сравнение COST с LTBR
COST (Costco Wholesale Corporation) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs -7.73%/yr for LTBR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 22.27% против -7.73% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам COST и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between COST and LTBR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.04 |
The correlation between COST and LTBR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
LTBR:
-$0.84
COST:
$293.59B
LTBR:
$0.00
COST:
$11.12B
LTBR:
$0.00
COST:
$12.48B
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. LTBR — Ранг доходности на риск
COST
LTBR
Сравнение COST c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.45 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.77 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и LTBR
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -99.96% | +46.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -68.54% | +53.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -68.54% | +47.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -83.72% | +52.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -95.69% | +64.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -99.77% | +89.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -95.01% | +81.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 40.34% | -33.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и LTBR
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 26.39% | -18.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 61.20% | -46.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 99.07% | -80.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 109.13% | -86.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 106.06% | -84.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и LTBR
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как LTBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and LTBR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs LTBR's -99.96%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор