Сравнение COST с LAES
COST (Costco Wholesale Corporation) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, COST returned 25.12%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 39.75% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between COST and LAES is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.05 |
The correlation between COST and LAES shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
LAES:
-$0.43
COST:
1.12
LAES:
10.21
COST:
$293.59B
LAES:
$35.37M
COST:
$11.12B
LAES:
$13.21M
COST:
$12.48B
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. LAES — Ранг доходности на риск
COST
LAES
Сравнение COST c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.37 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.62 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и LAES
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -98.44% | +45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -72.68% | +57.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -98.07% | +77.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -85.89% | +75.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -84.60% | +71.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 43.58% | -36.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и LAES
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 28.38% | -20.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 66.23% | -51.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 109.13% | -90.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 170.29% | -147.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 170.29% | -148.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и LAES
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как LAES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and LAES have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs LAES's -98.44%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор