Сравнение TSM с LTBR
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs -7.73%/yr for LTBR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 35.80% против -7.73% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам TSM и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between TSM and LTBR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.11 |
Over the past year, TSM and LTBR have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
LTBR:
$301.21M
TSM:
NT$373.98
LTBR:
-$0.84
TSM:
11.82
LTBR:
1.38
TSM:
NT$4.13T
LTBR:
$0.00
TSM:
NT$2.55T
LTBR:
$0.00
TSM:
NT$3.14T
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. LTBR — Ранг доходности на риск
TSM
LTBR
Сравнение TSM c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.45 | +5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -0.77 | +20.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и LTBR
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -99.96% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -68.54% | +50.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -68.54% | +31.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -83.72% | +27.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -95.69% | +39.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -99.77% | +94.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -95.01% | +52.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 40.34% | -35.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и LTBR
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 26.39% | -12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 61.20% | -32.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 99.07% | -62.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 109.13% | -71.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 106.06% | -71.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и LTBR
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как LTBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSM and LTBR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs LTBR's -99.96%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор