Сравнение SAABY с GE
SAABY (Saab AB (publ)) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAABY in Aerospace & Defense, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, SAABY returned 49.64%/yr vs 41.44%/yr for GE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAABY и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAABY показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 12.54%.
SAABY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -29.12%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 57.70%
- 5 лет*
- 49.64%
- 10 лет*
- —
GE
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 12.54%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 58.23%
- 5 лет*
- 41.44%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам SAABY и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | -7.97% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
GE General Electric Company | 12.54% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | 56.48% |
Correlation
The correlation between SAABY and GE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between SAABY and GE shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAABY:
$28.71B
GE:
$361.23B
SAABY:
SEK 5.98
GE:
$8.48
SAABY:
42.72
GE:
40.77
SAABY:
1.30
GE:
0.01
SAABY:
3.36
GE:
7.22
SAABY:
6.19
GE:
20.55
SAABY:
SEK 82.29B
GE:
$50.68B
SAABY:
SEK 17.87B
GE:
$17.96B
SAABY:
SEK 9.44B
GE:
$11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAABY vs. GE — Ранг доходности на риск
SAABY
GE
Сравнение SAABY c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAABY | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.47 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 3.95 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAABY и GE
Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAABY | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -85.53% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.38% | -20.85% | -17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -21.36% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -44.94% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.34% | -8.70% | -25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -25.75% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 7.76% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAABY и GE
Saab AB (publ) (SAABY) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что SAABY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAABY | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 8.27% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 27.11% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.22% | 31.91% | +16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.54% | 31.13% | +16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.38% | 36.40% | +20.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAABY и GE
Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности GE в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.48% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.44% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAABY и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAABY и GE
SAABY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
SAABY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
SAABY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
SAABY and GE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAABY has higher volatility (14.15%) compared to GE (8.27%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAABY и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор