Сравнение ASML с ABVE
ASML (ASML Holding N.V.) and ABVE (Above Food Ingredients Inc) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, ASML returned 138.89% vs -90.17% for ABVE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ABVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у ABVE с доходностью -93.01%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -77.77%
- С начала года
- -93.01%
- 6 месяцев
- -94.49%
- 1 год
- -90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и ABVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -31.95% |
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
Correlation
The correlation between ASML and ABVE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ASML:
€33.69B
ABVE:
CA$139.75M
ASML:
€17.72B
ABVE:
-CA$6.48M
ASML:
€12.99B
ABVE:
-CA$26.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. ABVE — Ранг доходности на риск
ASML
ABVE
Сравнение ASML c ABVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Above Food Ingredients Inc (ABVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | ABVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.92 | +8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.42 | +22.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и ABVE
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки ABVE в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ABVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | ABVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -98.23% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -97.84% | +79.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -98.23% | +96.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -79.63% | +51.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 63.45% | -56.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ABVE
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у Above Food Ingredients Inc (ABVE) волатильность равна 167.15%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | ABVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 167.15% | -149.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 200.67% | -166.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 412.51% | -369.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 321.31% | -278.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 321.31% | -282.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ABVE
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как ABVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ABVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Above Food Ingredients Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML and ABVE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVE has higher volatility (167.15%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ABVE's -98.23%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и ABVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор