Сравнение QBTS с MSTR
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — QBTS in Computer Hardware, MSTR in Software - Application. Over the past 3 years, QBTS returned 162.11%/yr vs 61.19%/yr for MSTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
QBTS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- 31.69%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 55.83%
- 3 года*
- 162.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам QBTS и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | 5.35% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -85.60% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -57.10% |
Correlation
The correlation between QBTS and MSTR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.25 |
Over the past year, QBTS and MSTR have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QBTS:
$10.12B
MSTR:
$42.26B
QBTS:
-$1.08
MSTR:
-$40.19
QBTS:
751.08
MSTR:
79.33
QBTS:
9.00
MSTR:
1.15
QBTS:
$12.44M
MSTR:
$490.47M
QBTS:
$8.25M
MSTR:
$334.08M
QBTS:
-$399.03M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. MSTR — Ранг доходности на риск
QBTS
MSTR
Сравнение QBTS c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBTS | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.88 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -1.31 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.96 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.12 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QBTS и MSTR
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -99.86% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -76.53% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -77.42% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.48% | -73.29% | +34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.87% | -86.48% | +20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.23% | 51.59% | -11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и MSTR
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 41.14% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.14% | 19.43% | +21.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.15% | 56.49% | +20.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.14% | 70.30% | +37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.20% | 90.79% | +60.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.20% | 73.70% | +77.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и MSTR
Ни QBTS, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and MSTR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (41.14%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs MSTR's -99.86%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор