PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с WULF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с WULF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while WULF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 10.71%/yr for WULF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 126.81%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции WULF по среднегодовой доходности: 20.92% против 10.71% соответственно.

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.36%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

WULF

1 день
2.80%
1 месяц
12.72%
С начала года
126.81%
6 месяцев
81.86%
1 год
511.74%
3 года*
163.16%
5 лет*
23.22%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и WULF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
WULF
TeraWulf Inc.		126.81%103.00%135.83%260.58%-95.58%77.08%86.34%-36.55%12.13%-33.16%

Correlation

The correlation between MSTR and WULF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.14

Over the past year, MSTR and WULF have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$41.40B

WULF:

$11.02B

EPS

MSTR:

-$40.19

WULF:

-$2.55

Коэффициент P/S

MSTR:

77.72

WULF:

62.38

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

WULF:

$168.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

WULF:

$107.59M

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

WULF:

-$132.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

TeraWulf Inc.

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с WULF:
WULF с IRENWULF с CIFRWULF с BTC-USDWULF с MARAWULF с SRPTWULF с KARSWULF с LLY

Доходность на риск

MSTR vs. WULF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRWULFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
4.86

-5.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
4.29

-6.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.51

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

16.26

-17.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

43.34

-44.61

MSTR vs. WULF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и WULF

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и WULF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRWULFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-98.50%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-31.74%

-44.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-75.77%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-98.50%

+14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-98.50%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-27.75%

-46.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-46.66%

-39.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

11.89%

+41.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и WULF

Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRWULFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

25.07%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

65.58%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

106.31%

-35.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

127.55%

-36.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

101.43%

-27.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и WULF

Ни MSTR, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
124.30M
34.01M
(MSTR) Общая выручка
(WULF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and WULF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WULF has higher volatility (25.07%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs WULF's -98.50%.

WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и WULF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор