PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.03% против 22.27% соответственно.

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.34%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
41.19%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between BWXT and COST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.26

The correlation between BWXT and COST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BWXT:

$3.75

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

BWXT:

51.53

COST:

37.06

Коэффициент PEG

BWXT:

13.62

COST:

2.90

Коэффициент P/S

BWXT:

5.26

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.38B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$566.27M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$534.48M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с TERBWXT с SJM
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

BWXT vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXTCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.08

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.02

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.10

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

-0.22

+4.26

BWXT vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWXT и COST

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-53.39%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-15.14%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-20.74%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-31.40%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-31.40%

-16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-10.23%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-13.36%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

6.67%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и COST

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

7.44%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

14.53%

+19.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

18.80%

+26.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.05%

22.72%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

21.95%

+8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и COST

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
860.22M
70.53B
(BWXT) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWXT и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BWX Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%202220232024202520260
-25.1%
Активы портфеля
BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

BWXT and COST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (11.22%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs COST's -53.39%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор