Сравнение ASML с MSTR
ASML (ASML Holding N.V.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, ASML returned 36.00%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 36.00% против 20.92% соответственно.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам ASML и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between ASML and MSTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between ASML and MSTR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
MSTR:
$41.40B
ASML:
€25.86
MSTR:
-$40.19
ASML:
18.51
MSTR:
77.72
ASML:
29.83
MSTR:
1.13
ASML:
€33.69B
MSTR:
$490.47M
ASML:
€17.72B
MSTR:
$334.08M
ASML:
€12.99B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ASML
MSTR
Сравнение ASML c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.82 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.88 | +8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -1.27 | +22.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и MSTR
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -99.86% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -76.53% | +58.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -77.42% | +32.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -84.11% | +27.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -89.27% | +32.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -73.84% | +71.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -86.45% | +58.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 53.01% | -46.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и MSTR
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 17.27%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 21.60% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 57.34% | -22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 71.15% | -28.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 90.79% | -48.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 73.80% | -35.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и MSTR
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML and MSTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs MSTR's -99.86%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор