Сравнение WULF с ASML
WULF (TeraWulf Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. WULF operates in Capital Markets (Financial Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, WULF returned 10.71%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 126.81%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 10.71% против 36.00% соответственно.
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам WULF и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 12.13% | -33.16% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between WULF and ASML is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г. | 0.09 |
Over the past year, WULF and ASML have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WULF:
$11.02B
ASML:
$718.77B
WULF:
-$2.55
ASML:
€25.86
WULF:
62.38
ASML:
18.51
WULF:
$168.06M
ASML:
€33.69B
WULF:
$107.59M
ASML:
€17.72B
WULF:
-$132.10M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. ASML — Ранг доходности на риск
WULF
ASML
Сравнение WULF c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.26 | 7.83 | +8.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.34 | 21.08 | +22.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и ASML
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -90.00% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -17.85% | -13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.77% | -45.38% | -30.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -56.84% | -41.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.50% | -56.84% | -41.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -1.89% | -25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -28.12% | -18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 6.63% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и ASML
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 17.27% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.58% | 34.58% | +31.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.31% | 42.75% | +63.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.55% | 42.44% | +85.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.43% | 38.72% | +62.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и ASML
WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and ASML have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (25.07%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs ASML's -90.00%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор