Сравнение WULF с LAES
WULF (TeraWulf Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. WULF operates in Capital Markets (Financial Services), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, WULF returned 163.16%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 126.81%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULF и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 135.83% | 50.94% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between WULF and LAES is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.26 |
The correlation between WULF and LAES shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WULF:
-$2.55
LAES:
-$0.43
WULF:
62.38
LAES:
10.21
WULF:
$168.06M
LAES:
$35.37M
WULF:
$107.59M
LAES:
$13.21M
WULF:
-$132.10M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. LAES — Ранг доходности на риск
WULF
LAES
Сравнение WULF c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.26 | -0.37 | +16.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.34 | -0.62 | +43.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и LAES
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -98.44% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -72.68% | +40.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.77% | -98.07% | +22.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -85.89% | +58.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -84.60% | +37.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 43.58% | -31.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и LAES
Текущая волатильность для TeraWulf Inc. (WULF) составляет 25.07%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что WULF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 28.38% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.58% | 66.23% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.31% | 109.13% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.55% | 170.29% | -42.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.43% | 170.29% | -68.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и LAES
Ни WULF, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and LAES have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to WULF (25.07%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs LAES's -98.44%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор