Сравнение CIFR с WULF
CIFR (Cipher Digital Inc.) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CIFR returned 108.33%/yr vs 146.53%/yr for WULF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 77.64%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 134.73%.
CIFR
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- 77.64%
- 6 месяцев
- 61.65%
- 1 год
- 581.04%
- 3 года*
- 108.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WULF
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- 18.19%
- С начала года
- 134.73%
- 6 месяцев
- 119.09%
- 1 год
- 602.34%
- 3 года*
- 146.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 77.64% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -7.58% |
WULF TeraWulf Inc. | 134.73% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
Correlation
The correlation between CIFR and WULF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between CIFR and WULF shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$10.62B
WULF:
$11.41B
CIFR:
-$2.33
WULF:
-$2.55
CIFR:
57.62
WULF:
64.55
CIFR:
$174.98M
WULF:
$168.06M
CIFR:
-$172.84M
WULF:
$107.59M
CIFR:
-$169.22M
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. WULF — Ранг доходности на риск
CIFR
WULF
Сравнение CIFR c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.41 | 19.15 | -7.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.89 | 51.70 | -28.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и WULF
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -98.30% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -31.74% | -19.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -75.77% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -15.16% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.87% | -81.48% | +15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 11.73% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и WULF
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 29.74% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 24.47%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.74% | 24.47% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.57% | 62.62% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.20% | 105.69% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.78% | 127.63% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.78% | 127.63% | -5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и WULF
Ни CIFR, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and WULF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (29.74%) compared to WULF (24.47%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs WULF's -98.30%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (5.76 vs 5.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор