PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с WULF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с WULF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WULF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 10.71%/yr for WULF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 126.81%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции WULF по среднегодовой доходности: 20.03% против 10.71% соответственно.

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.34%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
41.19%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%

WULF

1 день
2.80%
1 месяц
12.72%
С начала года
126.81%
6 месяцев
81.86%
1 год
511.74%
3 года*
163.16%
5 лет*
23.22%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и WULF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
WULF
TeraWulf Inc.		126.81%103.00%135.83%260.58%-95.58%77.08%86.34%-36.55%12.13%-33.16%

Correlation

The correlation between BWXT and WULF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.13

Over the past year, BWXT and WULF have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$17.78B

WULF:

$11.02B

EPS

BWXT:

$3.75

WULF:

-$2.55

Коэффициент P/S

BWXT:

5.26

WULF:

62.38

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.38B

WULF:

$168.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$566.27M

WULF:

$107.59M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$534.48M

WULF:

-$132.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

TeraWulf Inc.

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с TERBWXT с SJM
Часто сравнивают с WULF:
WULF с IRENWULF с CIFRWULF с BTC-USDWULF с MARAWULF с MSTRWULF с SRPTWULF с KARS

Доходность на риск

BWXT vs. WULF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXTWULFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
4.86

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
4.29

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

16.26

-14.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

43.34

-39.29

BWXT vs. WULF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWXT и WULF

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и WULF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTWULFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-98.50%

+50.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-31.74%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-75.77%

+42.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-98.50%

+65.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-98.50%

+50.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-27.75%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-46.66%

+33.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

11.89%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и WULF

Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTWULFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

25.07%

-13.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

65.58%

-31.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

106.31%

-61.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.05%

127.55%

-94.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

101.43%

-70.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и WULF

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как WULF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
860.22M
34.01M
(BWXT) Общая выручка
(WULF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BWXT and WULF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WULF has higher volatility (25.07%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs WULF's -98.50%.

WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и WULF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор