Сравнение MSTR с CIFR
MSTR (Strategy Inc) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, CIFR in Information Technology Services. Over the past 3 years, MSTR returned 63.46%/yr vs 113.71%/yr for CIFR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 65.99%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -23.01% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between MSTR and CIFR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between MSTR and CIFR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
CIFR:
$9.93B
MSTR:
-$40.19
CIFR:
-$2.33
MSTR:
77.72
CIFR:
53.84
MSTR:
1.13
CIFR:
13.90
MSTR:
$490.47M
CIFR:
$174.98M
MSTR:
$334.08M
CIFR:
-$172.84M
MSTR:
$466.93M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. CIFR — Ранг доходности на риск
MSTR
CIFR
Сравнение MSTR c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 10.56 | -11.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 21.19 | -22.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и CIFR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -97.16% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -51.38% | -25.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -71.74% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -6.81% | -67.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -66.24% | -20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 25.57% | +27.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и CIFR
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 31.19%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 31.19% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 72.25% | -14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 109.30% | -38.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 121.97% | -31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 121.97% | -48.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и CIFR
Ни MSTR, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and CIFR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор