complete 2/28/26 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	3.37%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	1.61%
DFIVX DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	2.52%
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	0%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	1.87%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	Foreign Large Cap Equities	2.63%
FPI Farmland Partners Inc.	Real Estate	0.89%
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio	Utilities Equities	1.66%
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund	Europe Equities	1.27%
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	Currency	2.86%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	16.74%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Global Equities	3.58%
IOO iShares Global 100 ETF	Large Cap Growth Equities	1.41%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	1.83%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	7.51%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	1%
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	4.49%
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class	Total Bond Market	3.64%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	12.60%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	17.32%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	0.59%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	0.73%
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares	Long-Short	2.58%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	1.88%
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	1.27%
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	Mid Cap Value Equities	3.07%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	1.08%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в complete 2/28/26 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель complete 2/28/26 2	-0.81%	-3.86%	3.86%	15.25%	32.43%	20.04%	—	—
Активы портфеля:
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	0.83%	-4.06%	-4.57%	-2.11%	19.45%	25.26%	13.40%	16.13%
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	0.52%	-3.00%	1.37%	6.28%	12.48%	13.22%	8.89%	11.15%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	2.07%	-2.04%	1.52%	5.22%	22.08%	14.29%	6.61%	8.60%
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	0.64%	-4.56%	3.82%	3.88%	11.24%	10.26%	8.02%	10.52%
IOO iShares Global 100 ETF	-0.07%	-2.56%	-3.70%	0.99%	27.10%	21.50%	14.48%	15.14%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	0.29%	1.26%	11.30%	20.02%	33.29%	21.51%	16.36%	—
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	-0.06%	-0.54%	6.80%	9.09%	27.24%	25.66%	12.61%	18.43%
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund	0.90%	-2.64%	-0.40%	1.90%	19.04%	15.17%	8.12%	10.40%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
SLV iShares Silver Trust	-3.45%	-11.90%	2.13%	54.69%	113.88%	43.94%	23.23%	16.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении complete 2/28/26 2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.99%	5.54%	-7.06%	-0.11%									3.86%
2025	3.77%	1.15%	2.64%	0.62%	2.03%	2.24%	0.35%	3.71%	5.23%	1.31%	4.12%	5.21%	37.45%
2024	-0.24%	1.64%	4.37%	-0.14%	4.30%	-0.70%	2.39%	1.55%	2.32%	0.51%	0.15%	-2.58%	14.20%
2023	2.90%	-3.60%	3.74%	1.78%	-2.33%	1.59%	2.81%	-1.32%	-3.08%	0.76%	5.04%	1.29%	9.54%
2022	-1.42%	1.29%	1.33%	-3.20%	-0.77%	-4.21%	1.79%	-3.51%	-3.20%	2.67%	6.76%	0.59%	-2.40%
2021					0.26%	-2.29%	0.85%	0.06%	-2.84%	2.91%	-1.59%	3.23%	0.42%

Метрики бенчмарка

complete 2/28/26 2: годовая альфа составляет 8.55%, бета — 0.36, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (53.12%) было выше, чем в снижении (28.22%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.36 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.35 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 8.55%

Бета: 0.36

R²: 0.35

Участие в росте: 53.12%

Участие в снижении: 28.22%

Комиссия

Комиссия complete 2/28/26 2 составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BDMIX

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

VMNFX

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

FDIVX

Fidelity Diversified International Fund

WFMIX

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

FSZ

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

FSUTX

Fidelity Select Utilities Portfolio

FAGIX

Fidelity Capital & Income Fund

PRFDX

T. Rowe Price Equity Income Fund

SLV

iShares Silver Trust

PTTRX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

complete 2/28/26 2 имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.17	0.88	+1.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.57	1.37	+1.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.21	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.81	1.39	+1.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.37	6.43	+3.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	53	1.02	1.56	1.22	1.87	7.08
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	32	0.85	1.24	1.19	1.13	4.77
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	60	1.21	1.72	1.24	1.89	7.31
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	23	0.70	1.11	1.14	1.07	3.73
IOO iShares Global 100 ETF	77	1.41	2.10	1.31	2.22	10.34
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	94	2.52	3.22	1.56	3.14	15.92
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	71	1.25	1.80	1.25	2.29	10.83
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund	75	1.43	2.05	1.30	2.06	9.17
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
SLV iShares Silver Trust	81	2.00	2.13	1.38	2.70	8.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

complete 2/28/26 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.17
За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность complete 2/28/26 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.90%	3.09%	2.75%	2.37%	2.16%	2.23%	1.32%	2.34%	2.65%	1.66%	1.26%	1.43%
Активы портфеля:
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	4.89%	5.21%	4.19%	3.78%	11.87%	10.80%	8.01%	4.16%	7.46%	6.08%	3.81%	5.33%
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	3.78%	3.87%	8.91%	6.19%	6.61%	8.78%	3.55%	12.53%	11.43%	8.97%	7.75%	7.48%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	10.53%	10.69%	3.93%	4.29%	1.34%	10.59%	0.97%	1.32%	7.32%	4.22%	1.36%	0.46%
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	10.83%	11.24%	8.00%	5.51%	8.71%	9.87%	0.66%	7.48%	2.74%	4.41%	1.44%	4.47%
IOO iShares Global 100 ETF	0.95%	0.92%	1.08%	1.49%	2.00%	1.53%	1.49%	2.02%	2.54%	2.23%	2.75%	2.89%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	4.52%	4.92%	3.98%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	3.38%	2.02%	0.00%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.70%	0.78%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund	2.51%	2.50%	2.36%	2.27%	2.75%	15.40%	1.90%	2.23%	2.52%	0.04%	2.47%	3.29%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

complete 2/28/26 2 показал максимальную просадку в 13.66%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.

Текущая просадка complete 2/28/26 2 составляет 8.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.66%	21 апр. 2022 г.	111	27 сент. 2022 г.	135	12 апр. 2023 г.	246
-11.65%	30 янв. 2026 г.	39	26 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.37%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	11	24 апр. 2025 г.	15
-6.22%	27 июл. 2023 г.	49	4 окт. 2023 г.	37	27 нояб. 2023 г.	86
-4.66%	11 июн. 2021 г.	77	29 сент. 2021 г.	30	10 нояб. 2021 г.	107

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 10.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPAXX	VMNFX	BDMIX	PTTRX	JNJ	TIP	GLD	PG	FXF	SLV	FPI	FSUTX	BRK-B	VDC	FSZ	LVHI	FCNTX	FAGIX	XMMO	IOO	IDMO	WFMIX	PRFDX	DFIVX	VTI	FDIVX	VTIVX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.01	0.12	0.14	0.20	0.17	0.10	0.24	0.16	0.22	0.37	0.47	0.54	0.48	0.55	0.58	0.94	0.79	0.81	0.95	0.72	0.79	0.78	0.69	0.99	0.80	0.95	0.57
SPAXX	0.00	1.00	-0.02	-0.00	0.15	0.05	0.03	0.00	0.03	-0.01	-0.04	0.04	0.02	0.02	0.07	-0.01	-0.04	-0.01	0.12	-0.02	-0.01	-0.01	0.01	0.02	-0.04	-0.00	-0.02	-0.01	0.00
VMNFX	-0.01	-0.02	1.00	0.27	-0.17	-0.06	-0.14	-0.11	-0.05	-0.12	-0.07	-0.03	-0.09	0.09	-0.04	-0.04	0.03	-0.00	-0.00	0.07	0.01	0.03	0.01	0.04	0.05	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03
BDMIX	0.12	-0.00	0.27	1.00	-0.00	0.00	-0.00	0.04	0.00	0.02	0.04	0.00	-0.04	0.03	0.01	0.08	0.07	0.15	0.10	0.12	0.14	0.15	0.05	0.07	0.08	0.11	0.12	0.11	0.11
PTTRX	0.14	0.15	-0.17	-0.00	1.00	0.17	0.79	0.32	0.19	0.38	0.21	0.12	0.23	0.05	0.20	0.22	0.10	0.12	0.31	0.12	0.13	0.18	0.16	0.13	0.16	0.15	0.22	0.22	0.29
JNJ	0.20	0.05	-0.06	0.00	0.17	1.00	0.17	0.09	0.48	0.14	0.09	0.15	0.35	0.38	0.50	0.21	0.33	0.10	0.07	0.13	0.19	0.17	0.30	0.35	0.22	0.19	0.18	0.21	0.27
TIP	0.17	0.03	-0.14	-0.00	0.79	0.17	1.00	0.36	0.16	0.35	0.26	0.18	0.24	0.09	0.21	0.22	0.12	0.14	0.25	0.15	0.16	0.18	0.18	0.16	0.19	0.18	0.22	0.23	0.34
GLD	0.10	0.00	-0.11	0.04	0.32	0.09	0.36	1.00	0.08	0.44	0.76	0.16	0.20	0.03	0.11	0.25	0.15	0.09	0.18	0.11	0.13	0.26	0.14	0.13	0.31	0.12	0.28	0.21	0.74
PG	0.24	0.03	-0.05	0.00	0.19	0.48	0.16	0.08	1.00	0.16	0.07	0.15	0.40	0.37	0.76	0.25	0.33	0.14	0.10	0.16	0.22	0.22	0.33	0.36	0.22	0.22	0.22	0.24	0.26
FXF	0.16	-0.01	-0.12	0.02	0.38	0.14	0.35	0.44	0.16	1.00	0.38	0.15	0.16	0.13	0.18	0.50	0.12	0.13	0.20	0.13	0.19	0.32	0.21	0.21	0.40	0.17	0.36	0.28	0.46
SLV	0.22	-0.04	-0.07	0.04	0.21	0.09	0.26	0.76	0.07	0.38	1.00	0.23	0.24	0.09	0.13	0.29	0.24	0.21	0.26	0.20	0.25	0.35	0.22	0.23	0.41	0.23	0.37	0.32	0.83
FPI	0.37	0.04	-0.03	0.00	0.12	0.15	0.18	0.16	0.15	0.15	0.23	1.00	0.31	0.31	0.31	0.31	0.37	0.31	0.35	0.38	0.33	0.35	0.45	0.45	0.40	0.38	0.37	0.40	0.39
FSUTX	0.47	0.02	-0.09	-0.04	0.23	0.35	0.24	0.20	0.40	0.16	0.24	0.31	1.00	0.42	0.53	0.32	0.46	0.38	0.43	0.47	0.40	0.41	0.54	0.56	0.42	0.46	0.42	0.48	0.47
BRK-B	0.54	0.02	0.09	0.03	0.05	0.38	0.09	0.03	0.37	0.13	0.09	0.31	0.42	1.00	0.51	0.37	0.50	0.45	0.38	0.51	0.46	0.44	0.65	0.70	0.51	0.54	0.44	0.53	0.39
VDC	0.48	0.07	-0.04	0.01	0.20	0.50	0.21	0.11	0.76	0.18	0.13	0.31	0.53	0.51	1.00	0.36	0.49	0.35	0.31	0.42	0.41	0.38	0.58	0.61	0.42	0.47	0.40	0.48	0.41
FSZ	0.55	-0.01	-0.04	0.08	0.22	0.21	0.22	0.25	0.25	0.50	0.29	0.31	0.32	0.37	0.36	1.00	0.56	0.50	0.54	0.50	0.56	0.66	0.56	0.54	0.69	0.56	0.73	0.65	0.57
LVHI	0.58	-0.04	0.03	0.07	0.10	0.33	0.12	0.15	0.33	0.12	0.24	0.37	0.46	0.50	0.49	0.56	1.00	0.50	0.49	0.56	0.57	0.68	0.66	0.70	0.77	0.59	0.68	0.66	0.57
FCNTX	0.94	-0.01	-0.00	0.15	0.12	0.10	0.14	0.09	0.14	0.13	0.21	0.31	0.38	0.45	0.35	0.50	0.50	1.00	0.76	0.75	0.92	0.70	0.64	0.64	0.62	0.93	0.76	0.89	0.51
FAGIX	0.79	0.12	-0.00	0.10	0.31	0.07	0.25	0.18	0.10	0.20	0.26	0.35	0.43	0.38	0.31	0.54	0.49	0.76	1.00	0.75	0.75	0.68	0.69	0.65	0.65	0.81	0.76	0.83	0.55
XMMO	0.81	-0.02	0.07	0.12	0.12	0.13	0.15	0.11	0.16	0.13	0.20	0.38	0.47	0.51	0.42	0.50	0.56	0.75	0.75	1.00	0.71	0.69	0.82	0.77	0.66	0.84	0.72	0.82	0.53
IOO	0.95	-0.01	0.01	0.14	0.13	0.19	0.16	0.13	0.22	0.19	0.25	0.33	0.40	0.46	0.41	0.56	0.57	0.92	0.75	0.71	1.00	0.74	0.68	0.68	0.70	0.93	0.80	0.92	0.57
IDMO	0.72	-0.01	0.03	0.15	0.18	0.17	0.18	0.26	0.22	0.32	0.35	0.35	0.41	0.44	0.38	0.66	0.68	0.70	0.68	0.69	0.74	1.00	0.67	0.68	0.86	0.73	0.90	0.82	0.68
WFMIX	0.79	0.01	0.01	0.05	0.16	0.30	0.18	0.14	0.33	0.21	0.22	0.45	0.54	0.65	0.58	0.56	0.66	0.64	0.69	0.82	0.68	0.67	1.00	0.92	0.74	0.82	0.72	0.82	0.59
PRFDX	0.78	0.02	0.04	0.07	0.13	0.35	0.16	0.13	0.36	0.21	0.23	0.45	0.56	0.70	0.61	0.54	0.70	0.64	0.65	0.77	0.68	0.68	0.92	1.00	0.76	0.80	0.70	0.81	0.60
DFIVX	0.69	-0.04	0.05	0.08	0.16	0.22	0.19	0.31	0.22	0.40	0.41	0.40	0.42	0.51	0.42	0.69	0.77	0.62	0.65	0.66	0.70	0.86	0.74	0.76	1.00	0.71	0.86	0.82	0.74
VTI	0.99	-0.00	-0.03	0.11	0.15	0.19	0.18	0.12	0.22	0.17	0.23	0.38	0.46	0.54	0.47	0.56	0.59	0.93	0.81	0.84	0.93	0.73	0.82	0.80	0.71	1.00	0.81	0.96	0.58
FDIVX	0.80	-0.02	-0.03	0.12	0.22	0.18	0.22	0.28	0.22	0.36	0.37	0.37	0.42	0.44	0.40	0.73	0.68	0.76	0.76	0.72	0.80	0.90	0.72	0.70	0.86	0.81	1.00	0.90	0.71
VTIVX	0.95	-0.01	-0.04	0.11	0.22	0.21	0.23	0.21	0.24	0.28	0.32	0.40	0.48	0.53	0.48	0.65	0.66	0.89	0.83	0.82	0.92	0.82	0.82	0.81	0.82	0.96	0.90	1.00	0.68
Portfolio	0.57	0.00	-0.03	0.11	0.29	0.27	0.34	0.74	0.26	0.46	0.83	0.39	0.47	0.39	0.41	0.57	0.57	0.51	0.55	0.53	0.57	0.68	0.59	0.60	0.74	0.58	0.71	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

complete 2/28/26 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов