Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в complete 2/28/26 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.17% | 8.56% | 8.85% | 22.93% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель complete 2/28/26 2 | 0.26% | -4.56% | 4.26% | 7.46% | 26.66% | 19.88% | 11.85% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 1.05% | 2.20% | 11.73% | 13.28% | 21.47% | 21.45% | 12.75% | 8.42% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.71% | 0.77% | -2.67% | -2.06% | -0.22% | 13.30% | 11.27% | 13.22% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.28% | -0.81% | 11.58% | 13.38% | 33.04% | 23.51% | 14.00% | 12.11% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 1.15% | 0.25% | 7.40% | 7.95% | 16.73% | 12.87% | 6.75% | 8.03% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 1.81% | -0.15% | 6.65% | 7.93% | 20.59% | 26.12% | 14.41% | 17.48% |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 3.97% | 0.77% | 10.84% | 12.79% | 20.33% | 16.45% | 7.25% | 9.68% |
FPI Farmland Partners Inc. | 0.91% | -4.04% | 4.47% | 2.38% | -9.20% | -0.15% | -0.55% | 3.71% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 0.51% | -2.96% | 3.35% | 3.29% | 12.47% | 16.47% | 12.32% | 11.35% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 0.04% | 0.90% | 3.31% | 5.73% | 9.31% | 12.66% | 6.04% | 10.12% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.15% | -1.88% | -0.80% | -0.32% | 1.23% | 4.05% | 1.88% | 1.06% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении complete 2/28/26 2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.99% | 5.54% | -7.00% | 1.78% | 0.84% | -2.36% | 4.26% | ||||||
| 2025 | 3.77% | 1.15% | 2.64% | 0.62% | 2.03% | 2.24% | 0.35% | 3.71% | 5.23% | 1.31% | 4.12% | 5.16% | 37.39% |
| 2024 | -0.24% | 1.64% | 4.37% | -0.14% | 4.30% | -0.70% | 2.39% | 1.55% | 2.32% | 0.51% | 0.15% | -2.58% | 14.20% |
| 2023 | 2.90% | -3.60% | 3.74% | 1.78% | -2.33% | 1.59% | 2.81% | -1.32% | -3.08% | 0.76% | 5.04% | 1.29% | 9.54% |
| 2022 | -1.42% | 1.29% | 1.33% | -3.20% | -0.77% | -4.21% | 1.79% | -3.51% | -3.20% | 2.67% | 6.76% | 0.59% | -2.40% |
| 2021 | 0.45% | -2.30% | 0.85% | 0.06% | -2.84% | 2.91% | -1.59% | 3.23% | 0.59% |
Метрики бенчмарка
complete 2/28/26 2 has an annualized alpha of 7.24%, beta of 0.38, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.06%) than losses (30.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.36 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.24%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 49.06%
- Участие в снижении
- 30.52%
Комиссия
Комиссия complete 2/28/26 2 составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
complete 2/28/26 2 имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для complete 2/28/26 2 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.86 | -0.09 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.53 | -0.39 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.53 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 11.37 | -5.18 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 94 | 3.07 | 4.51 | 1.58 | 6.70 | 18.34 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 39 | -0.02 | 0.08 | 1.01 | -0.02 | -0.05 |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 85 | 2.42 | 3.26 | 1.43 | 3.60 | 14.00 |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 91 | 2.63 | 3.75 | 1.52 | 4.85 | 19.86 |
FCNTX Fidelity Contrafund | 40 | 1.45 | 2.01 | 1.26 | 1.86 | 7.80 |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 31 | 1.19 | 1.76 | 1.22 | 1.72 | 6.65 |
FPI Farmland Partners Inc. | 26 | -0.40 | -0.40 | 0.95 | -0.39 | -0.82 |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 15 | 0.86 | 1.24 | 1.15 | 1.52 | 3.41 |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 21 | 0.65 | 1.03 | 1.12 | 0.90 | 2.22 |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 12 | 0.17 | 0.31 | 1.03 | 0.25 | 0.54 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность complete 2/28/26 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.79% | 3.04% | 2.75% | 2.37% | 2.16% | 2.23% | 1.32% | 2.34% | 2.65% | 1.66% | 1.26% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.00% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.77% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.47% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.38% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.64% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.71% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 5.08% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.36% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
complete 2/28/26 2 показал максимальную просадку в 13.66%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка complete 2/28/26 2 составляет 8.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.66%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 6mo 17d | 11mo 26dапр. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.65%март 2026 г. | 1mo 25d | — | 4mo 14dянв. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -6.37%апр. 2025 г. | 5d | 16d | 21dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.22%окт. 2023 г. | 2mo 9d | 1mo 24d | 4mo 3dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.68%сент. 2021 г. | 3mo 20d | 1mo 12d | 5mo 2dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 10.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.34 | 1.45 | 1.47 | 1.47 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.47, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция complete 2/28/26 2 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.58 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у VMNFX: -0.01.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. complete 2/28/26 2. Самая высокая корреляция с портфелем у SLV: 0.83, а самая низкая у VMNFX: -0.03.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю complete 2/28/26 2
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в complete 2/28/26 2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации