PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.04%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.04% против 8.03% соответственно.

VMNFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
19.63%
3 года*
13.34%
5 лет*
13.18%
10 лет*
5.04%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.24%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between VMNFX and VDC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.05

The correlation between VMNFX and VDC shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMNFX и VDC

Секторы
VMNFX
VDC

Финансовые услуги

19.9%

-

Здравоохранение

13.6%
0.0%

Технологии

13.0%

-

Промышленность

12.9%
0.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
1.8%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

5.6%
0.3%

Энергетика

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
97.5%

Финансовые услуги

VMNFX
19.9%
VDC

-

Здравоохранение

VMNFX
13.6%
VDC
0.0%

Технологии

VMNFX
13.0%
VDC

-

Промышленность

VMNFX
12.9%
VDC
0.3%

Потребительский циклический сектор

VMNFX
12.7%
VDC
1.8%

Недвижимость

VMNFX
7.6%
VDC

-

Сырьевые материалы

VMNFX
5.6%
VDC
0.3%

Энергетика

VMNFX
4.7%
VDC

-

Коммуникационные услуги

VMNFX
3.6%
VDC

-

Коммунальные услуги

VMNFX
3.4%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

VMNFX
3.0%
VDC
97.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

VMNFX vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNFXVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.58

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
0.93

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.11

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

0.79

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

1.60

+10.54

VMNFX vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и VDC

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-34.24%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-9.28%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-11.78%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-16.55%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-25.31%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-4.37%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-3.73%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

4.57%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и VDC

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

4.62%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

10.02%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

12.57%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

13.17%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

14.66%

-8.27%

Сравнение комиссий VMNFX и VDC

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и VDC

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and VDC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs VDC's -34.24%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор