Сравнение PG с FPI
PG (The Procter & Gamble Company) and FPI (Farmland Partners Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while FPI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 3.71%/yr for FPI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и FPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у FPI с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 8.96% против 3.71% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
FPI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение доходности по годам PG и FPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.47% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
Correlation
The correlation between PG and FPI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | 0.13 |
The correlation between PG and FPI shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
FPI:
$431.11M
PG:
$5.23
FPI:
$0.63
PG:
28.63
FPI:
15.88
PG:
7.00
FPI:
0.24
PG:
4.20
FPI:
8.89
PG:
6.70
FPI:
0.94
PG:
$86.72B
FPI:
$53.83M
PG:
$43.64B
FPI:
$42.39M
PG:
$22.63B
FPI:
$36.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. FPI — Ранг доходности на риск
PG
FPI
Сравнение PG c FPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | FPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.39 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.82 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и FPI
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и FPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -59.77% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -23.54% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -23.64% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -39.88% | +16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -57.44% | +33.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -23.54% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -23.61% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 11.21% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и FPI
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Farmland Partners Inc. (FPI) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.49% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 18.58% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 22.92% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 28.32% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 35.64% | -16.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и FPI
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FPI в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.71% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и FPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Farmland Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и FPI
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
FPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.63M при выручке в 10.10M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
FPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.57M при выручке в 10.10M, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
FPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 640.00K при выручке в 10.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
PG and FPI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to FPI (6.49%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs FPI's -59.77%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и FPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор