PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGIX с FSUTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both mutual funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while FSUTX is a Utilities Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FAGIX returned 8.03%/yr vs 11.35%/yr for FSUTX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 8.03% против 11.35% соответственно.

FAGIX

1 день
1.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.95%
1 год
16.73%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.03%

FSUTX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.29%
1 год
12.47%
3 года*
16.47%
5 лет*
12.32%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGIX и FSUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		7.40%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		3.35%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%

Correlation

The correlation between FAGIX and FSUTX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 1981 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VUG

Доходность на риск

FAGIX vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGIXFSUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.86

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.24

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.15

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

1.52

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

3.41

+16.45

FAGIX vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа FSUTX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и FSUTX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FSUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGIXFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-66.73%

+28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-9.21%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-15.20%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-20.15%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-37.61%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-7.63%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-11.25%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

4.11%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и FSUTX

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGIXFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.96%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

13.09%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

16.35%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

17.42%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

19.40%

-11.56%

Сравнение комиссий FAGIX и FSUTX

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и FSUTX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности FSUTX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.47%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.08%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%

Часто задаваемые вопросы

FAGIX and FSUTX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUTX has higher volatility (5.96%) compared to FAGIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs FSUTX's -66.73%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGIX и FSUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор