Сравнение DFIVX с FPI
DFIVX (DFA International Value Portfolio) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DFIVX returned 12.11%/yr vs 3.71%/yr for FPI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и FPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у FPI с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 12.11% против 3.71% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 12.11%
FPI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение доходности по годам DFIVX и FPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 11.58% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.47% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
Correlation
The correlation between DFIVX and FPI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between DFIVX and FPI shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIVX vs. FPI — Ранг доходности на риск
DFIVX
FPI
Сравнение DFIVX c FPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIVX | FPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.39 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | -0.82 | +14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и FPI
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и FPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIVX | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -59.77% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -23.54% | +13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -23.64% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -39.88% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -57.44% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -23.54% | +21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -23.61% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 11.21% | -8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и FPI
Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 4.48%, в то время как у Farmland Partners Inc. (FPI) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIVX | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.49% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 18.58% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 22.92% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 28.32% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 35.64% | -17.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и FPI
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FPI в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.77% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.71% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
DFIVX and FPI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPI has higher volatility (6.49%) compared to DFIVX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs FPI's -59.77%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIVX и FPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор