Сравнение PTTRX с PG
PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) is Total Bond Market fund managed by PIMCO, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, PTTRX returned 2.29%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 2.29% против 8.96% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.29%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам PTTRX и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 0.64% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between PTTRX and PG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.07 |
Over the past year, PTTRX and PG have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTTRX vs. PG — Ранг доходности на риск
PTTRX
PG
Сравнение PTTRX c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTTRX | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.37 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.68 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и PG
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTTRX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -54.25% | +34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -15.52% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | -21.15% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -23.77% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -23.77% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -13.29% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -12.16% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 8.80% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и PG
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 1.77%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTTRX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 6.99% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 15.01% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 18.78% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 17.82% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 19.05% | -13.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и PG
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.54% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
PTTRX and PG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to PTTRX (1.77%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs PG's -54.25%.
PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTTRX и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор