PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, XMMO returned 19.95%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 19.95% против 8.96% соответственно.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.99%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
36.63%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between XMMO and PG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.33

Over the past year, the correlation between XMMO and PG has dropped to -0.00 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

XMMO vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.30

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-0.31

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.97

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

-0.37

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

-0.68

+18.22

XMMO vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и PG

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-54.25%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-15.52%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-21.15%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-23.77%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-23.77%

-12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-13.29%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-12.16%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

8.80%

-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и PG

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.99%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

15.01%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

18.78%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

17.82%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

19.05%

+3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и PG

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and PG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs PG's -54.25%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор