PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDMIX с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDMIX с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) is Long-Short fund managed by BlackRock, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, BDMIX returned 8.42%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDMIX и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDMIX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции BDMIX уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 8.42% против 8.96% соответственно.

BDMIX

1 день
1.05%
1 месяц
2.20%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
21.47%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.42%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDMIX и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		11.73%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between BDMIX and PG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.04

The correlation between BDMIX and PG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

BDMIX vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDMIX c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDMIXPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
-0.30

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
-0.31

+4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.97

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

-0.37

+7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

-0.68

+19.02

BDMIX vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDMIX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDMIX и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDMIX и PG

Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDMIXPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-54.25%

+42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-15.52%

+12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.07%

-21.15%

+17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.99%

-23.77%

+17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.44%

-23.77%

+14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-13.29%

+11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-12.16%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

8.80%

-7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BDMIX и PG

Текущая волатильность для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) составляет 2.69%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что BDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDMIXPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

6.99%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

15.01%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

18.78%

-11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

17.82%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

19.05%

-13.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDMIX и PG

Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.00%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

BDMIX and PG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to BDMIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, BDMIX dropped -11.89% vs PG's -54.25%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDMIX и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор