Сравнение FAGIX с PG
FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, FAGIX returned 8.03%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 8.03% против 8.96% соответственно.
FAGIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.03%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам FAGIX и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.40% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between FAGIX and PG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1978 г. | 0.14 |
The correlation between FAGIX and PG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGIX vs. PG — Ранг доходности на риск
FAGIX
PG
Сравнение FAGIX c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGIX | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.97 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | -0.37 | +5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | -0.68 | +20.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и PG
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGIX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -54.25% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -15.52% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -21.15% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -23.77% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.45% | -23.77% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -13.29% | +12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -12.16% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 8.80% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и PG
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 2.71%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGIX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 6.99% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 15.01% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 18.78% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 17.82% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 19.05% | -11.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и PG
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.47% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
FAGIX and PG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to FAGIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs PG's -54.25%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGIX и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор