PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с LVHI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDC returned 7.16%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности VDC и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between VDC and LVHI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.45

The correlation between VDC and LVHI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и LVHI

Секторы
VDC
LVHI

Потребительский защитный сектор

97.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

1.8%
5.3%

Промышленность

0.3%
13.4%

Сырьевые материалы

0.3%
6.1%

Здравоохранение

0.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Энергетика

-

17.4%

Финансовые услуги

-

23.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
LVHI
8.7%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
LVHI
5.3%

Промышленность

VDC
0.3%
LVHI
13.4%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
LVHI
6.1%

Здравоохранение

VDC
0.0%
LVHI
7.4%

Коммуникационные услуги

VDC

-

LVHI
5.8%

Энергетика

VDC

-

LVHI
17.4%

Финансовые услуги

VDC

-

LVHI
23.6%

Недвижимость

VDC

-

LVHI
1.9%

Технологии

VDC

-

LVHI
0.1%

Коммунальные услуги

VDC

-

LVHI
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

VDC vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
3.31

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
4.54

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.63

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

5.23

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

21.61

-20.01

VDC vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и LVHI

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-32.31%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.08%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-11.99%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-11.99%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

0.00%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.51%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

1.48%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и LVHI

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.78%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

7.72%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

9.60%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

11.08%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

13.75%

+0.91%

Сравнение комиссий VDC и LVHI

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и LVHI

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and LVHI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 7.16% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.08% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор