Сравнение PRFDX с JNJ
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 10 years, PRFDX returned 11.90%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 11.90% против 10.46% соответственно.
PRFDX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 11.90%
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам PRFDX и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 12.54% | 14.60% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between PRFDX and JNJ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between PRFDX and JNJ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFDX vs. JNJ — Ранг доходности на риск
PRFDX
JNJ
Сравнение PRFDX c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFDX | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.61 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 5.28 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 15.52 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и JNJ
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFDX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -50.67% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -10.96% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -15.95% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -18.41% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -27.37% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.54% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -11.90% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.72% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и JNJ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.56%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFDX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.47% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 12.16% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 16.94% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 16.87% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.48% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и JNJ
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 2.42% | 2.76% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
PRFDX and JNJ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (5.47%) compared to PRFDX (3.56%). In terms of maximum drawdown, PRFDX dropped -58.12% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFDX и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор