PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPI с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPI с PTTRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock, while PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) is Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, FPI returned 3.71%/yr vs 2.29%/yr for PTTRX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPI и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции FPI превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 3.71% против 2.29% соответственно.

FPI

1 день
0.91%
1 месяц
-4.04%
С начала года
4.47%
6 месяцев
2.38%
1 год
-9.20%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
3.71%

PTTRX

1 день
0.69%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.46%
3 года*
5.45%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPI и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPI
Farmland Partners Inc.		4.47%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-45.13%-17.84%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.64%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Correlation

The correlation between FPI and PTTRX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г.

0.05

Over the past year, FPI and PTTRX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmland Partners Inc.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с VTI
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

FPI vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPI c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPIPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.47

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.17

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.83

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

5.48

-6.30

FPI vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PTTRX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPI и PTTRX

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPIPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-19.28%

-40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.54%

-3.69%

-19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-6.18%

-17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.88%

-19.28%

-20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-19.28%

-38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.54%

-1.49%

-22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-2.19%

-21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

1.23%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и PTTRX

Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPIPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

1.77%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

3.61%

+14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

4.63%

+18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

6.28%

+22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.64%

5.23%

+30.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и PTTRX

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности PTTRX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPI
Farmland Partners Inc.		4.71%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.54%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы

FPI and PTTRX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPI has higher volatility (6.49%) compared to PTTRX (1.77%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs PTTRX's -19.28%.

PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPI и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор