PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.31%/yr vs 8.03%/yr for VDC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIVX charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.31% против 8.03% соответственно.

VTIVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.67%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.31%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.87%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between VTIVX and VDC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.66

Over the past year, the correlation between VTIVX and VDC has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTIVX и VDC

Секторы
VTIVX
VDC

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

12.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
1.8%

Здравоохранение

8.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
97.5%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.3%
0.3%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

VTIVX
27.4%
VDC

-

Финансовые услуги

VTIVX
16.1%
VDC

-

Промышленность

VTIVX
12.3%
VDC
0.3%

Потребительский циклический сектор

VTIVX
9.4%
VDC
1.8%

Здравоохранение

VTIVX
8.3%
VDC
0.0%

Коммуникационные услуги

VTIVX
8.0%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

VTIVX
4.8%
VDC
97.5%

Энергетика

VTIVX
4.3%
VDC

-

Сырьевые материалы

VTIVX
4.3%
VDC
0.3%

Коммунальные услуги

VTIVX
2.7%
VDC

-

Недвижимость

VTIVX
2.5%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

VTIVX vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVXVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.58

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.93

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.79

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

1.60

+9.99

VTIVX vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и VDC

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-34.24%

-17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.28%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-11.78%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-16.55%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-25.31%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-4.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-3.73%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.57%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и VDC

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 4.51% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.62%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

10.02%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

12.57%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

13.17%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

14.66%

+0.16%

Сравнение комиссий VTIVX и VDC

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и VDC

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.29%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

VTIVX and VDC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to VTIVX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs VDC's -34.24%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор