Сравнение FSUTX с BRK-B
FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) is Utilities Equities fund actively managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FSUTX returned 11.35%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSUTX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSUTX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции FSUTX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.35% против 13.22% соответственно.
FSUTX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 11.35%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам FSUTX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 3.35% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FSUTX and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between FSUTX and BRK-B has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSUTX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FSUTX
BRK-B
Сравнение FSUTX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSUTX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.02 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -0.05 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSUTX и BRK-B
Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSUTX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -53.86% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.42% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.20% | -14.95% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -26.58% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -29.57% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -9.36% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -11.07% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.53% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUTX и BRK-B
Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSUTX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 3.95% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 10.78% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 14.38% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.12% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.44% | -0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUTX и BRK-B
Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 5.08% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
FSUTX and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSUTX has higher volatility (5.96%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, FSUTX dropped -66.73% vs BRK-B's -53.86%.
FSUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSUTX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор