PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-B с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FSUTX с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции FSUTX по среднегодовой доходности: 13.22% против 11.35% соответственно.


BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

FSUTX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.29%
1 год
12.47%
3 года*
16.47%
5 лет*
12.32%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и FSUTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
3.35%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%

Correlation

The correlation between BRK-B and FSUTX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.35

Over the past year, the correlation between BRK-B and FSUTX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Доходность на риск

BRK-B vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRK-BFSUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.52

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

3.41

-3.46

BRK-B vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSUTX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и FSUTX

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FSUTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-BFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-66.73%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.21%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-15.20%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-20.15%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-37.61%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-7.63%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-11.25%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.11%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и FSUTX

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-BFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.96%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

13.09%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

16.35%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.42%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.40%

+0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и FSUTX

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
5.08%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%

Часто задаваемые вопросы


BRK-B and FSUTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUTX has higher volatility (5.96%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs FSUTX's -66.73%.

FSUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FSUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор