PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.95%/yr vs 8.03%/yr for VDC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMO charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 19.95% против 8.03% соответственно.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.99%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
36.63%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between XMMO and VDC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.56

Over the past year, the correlation between XMMO and VDC has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMMO и VDC

Секторы
XMMO
VDC

Промышленность

41.1%
0.3%

Технологии

16.7%

-

Энергетика

7.7%

-

Сырьевые материалы

7.2%
0.3%

Здравоохранение

6.3%
0.0%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%
1.8%

Финансовые услуги

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%
97.5%

Промышленность

XMMO
41.1%
VDC
0.3%

Технологии

XMMO
16.7%
VDC

-

Энергетика

XMMO
7.7%
VDC

-

Сырьевые материалы

XMMO
7.2%
VDC
0.3%

Здравоохранение

XMMO
6.3%
VDC
0.0%

Недвижимость

XMMO
6.1%
VDC

-

Коммунальные услуги

XMMO
5.8%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

XMMO
4.6%
VDC
1.8%

Финансовые услуги

XMMO
2.4%
VDC

-

Коммуникационные услуги

XMMO
1.6%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

XMMO
0.5%
VDC
97.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

XMMO vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.58

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.93

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

0.79

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

1.60

+15.94

XMMO vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и VDC

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-34.24%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.28%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-11.78%

-13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-16.55%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-25.31%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-4.37%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-3.73%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.57%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и VDC

Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

4.62%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

10.02%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

12.57%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

13.17%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

14.66%

+7.69%

Сравнение комиссий XMMO и VDC

XMMO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и VDC

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and VDC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.95% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.95% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.61% for XMMO.

XMMO is categorized as Momentum, while VDC is Consumer Staples Equities. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 0.09% for VDC.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор