PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с FCNTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while FCNTX (Fidelity Contrafund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 17.48%/yr for FCNTX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 8.96% против 17.48% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between PG and FCNTX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г.

0.37

The correlation between PG and FCNTX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

PG vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.45

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.01

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.86

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

7.80

-8.48

PG vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и FCNTX

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-49.19%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.30%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-19.75%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-32.59%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-32.59%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-2.41%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-8.16%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

2.69%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и FCNTX

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.07%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

11.16%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

14.53%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

19.23%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

19.71%

-0.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и FCNTX

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FCNTX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

PG and FCNTX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор