Сравнение VMNFX с PG
VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) is Long-Short fund managed by Vanguard, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.04%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.04% против 8.96% соответственно.
VMNFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 5.04%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам VMNFX и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 12.24% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between VMNFX and PG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNFX vs. PG — Ранг доходности на риск
VMNFX
PG
Сравнение VMNFX c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNFX | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.97 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.37 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | -0.68 | +12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и PG
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNFX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -54.25% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -15.52% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | -21.15% | +15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -23.77% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -23.77% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -13.29% | +13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -12.16% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 8.80% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и PG
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.65%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNFX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 6.99% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 15.01% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.71% | 18.78% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 17.82% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 19.05% | -12.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и PG
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.13% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
VMNFX and PG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs PG's -54.25%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNFX и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор