Сравнение FPI с VMNFX
FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock, while VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) is Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FPI returned 3.71%/yr vs 5.04%/yr for VMNFX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FPI и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям VMNFX по среднегодовой доходности: 3.71% против 5.04% соответственно.
FPI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 3.71%
VMNFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам FPI и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.47% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 12.24% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Correlation
The correlation between FPI and VMNFX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | 0.02 |
The correlation between FPI and VMNFX shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
FPI
VMNFX
Сравнение FPI c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPI | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 4.33 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 12.14 | -12.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPI и VMNFX
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPI | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -26.42% | -33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -4.65% | -18.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.64% | -5.44% | -18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -6.75% | -33.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -25.09% | -32.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.54% | -0.19% | -23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -8.75% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 1.66% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и VMNFX
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPI | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 1.65% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 5.57% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 7.71% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 7.21% | +21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 6.39% | +29.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и VMNFX
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VMNFX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.71% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.13% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FPI and VMNFX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPI has higher volatility (6.49%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs VMNFX's -26.42%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPI и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор