Сравнение FPI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FPI и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPI и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 17.77% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.95% против 13.69% соответственно.
FPI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -13.03%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 4.95%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. VTI — Ранг доходности на риск
FPI
VTI
Сравнение FPI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPI | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.98 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.52 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.54 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 7.30 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.98 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FPI и VTI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и VTI
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.18% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и VTI
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -55.45% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.41% | -12.30% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -25.36% | -14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -35.00% | -22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -5.54% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -8.08% | -15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 2.60% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и VTI
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 5.48% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 9.75% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 19.02% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 17.41% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 18.29% | +17.26% |