Сравнение FPI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPI или VTI.
Основные характеристики
| FPI | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.19% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 17.15% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 2.94% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.54% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 13.81% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 25.67% | 12.68% |
| Макс. просадка | -59.92% | -55.45% |
| Текущая просадка | -19.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FPI и VTI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPI и VTI
С начала года, FPI показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.16% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и VTI
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 3.66% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.84% | 5.90% | 4.59% | 4.56% | 3.13% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FPI и VTI
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и VTI
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.