PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) is Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, IOO returned 16.66%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IOO и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 16.66% против 8.96% соответственно.

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between IOO and PG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2000 г.

0.43

The correlation between IOO and PG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

IOO vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.30

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.31

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.97

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.37

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

-0.68

+15.03

IOO vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и PG

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-54.25%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-15.52%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-21.15%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-23.77%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-23.77%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-13.29%

+9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-12.16%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

8.80%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и PG

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 4.82%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.99%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

15.01%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

18.78%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.82%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

19.05%

-1.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и PG

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

IOO and PG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to IOO (4.82%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs PG's -54.25%.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор