Сравнение FPI с JNJ
FPI (Farmland Partners Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. FPI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FPI returned 3.71%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FPI и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 3.71% против 10.46% соответственно.
FPI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 3.71%
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам FPI и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.47% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between FPI and JNJ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
FPI:
$431.11M
JNJ:
$588.98B
FPI:
$0.63
JNJ:
$8.65
FPI:
15.88
JNJ:
27.85
FPI:
0.24
JNJ:
0.93
FPI:
8.89
JNJ:
6.08
FPI:
0.94
JNJ:
7.25
FPI:
$53.83M
JNJ:
$96.36B
FPI:
$42.39M
JNJ:
$66.60B
FPI:
$36.98M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. JNJ — Ранг доходности на риск
FPI
JNJ
Сравнение FPI c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPI | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.61 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 5.28 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 15.52 | -16.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPI и JNJ
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPI | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -50.67% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -10.96% | -12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.64% | -15.95% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -18.41% | -21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -27.37% | -30.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.54% | -2.54% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -11.90% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 3.72% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и JNJ
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPI | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.47% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 12.16% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 16.94% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 16.87% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 18.48% | +17.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и JNJ
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.71% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FPI и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FPI и JNJ
FPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.63M при выручке в 10.10M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
FPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.57M при выручке в 10.10M, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
FPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 640.00K при выручке в 10.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
FPI and JNJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPI has higher volatility (6.49%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPI и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор