Сравнение TIP с PG
TIP (iShares TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, TIP returned 2.53%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TIP и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 2.53% против 8.96% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам TIP и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between TIP and PG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г. | -0.04 |
The correlation between TIP and PG shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. PG — Ранг доходности на риск
TIP
PG
Сравнение TIP c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.37 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | -0.68 | +7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и PG
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -54.25% | +39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -15.52% | +13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -21.15% | +16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -23.77% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -23.77% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -13.29% | +12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -12.16% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 8.80% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и PG
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 6.99% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 15.01% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 18.78% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 17.82% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 19.05% | -13.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и PG
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and PG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs PG's -54.25%.
TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор