Сравнение IDMO с FPI
IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 3.71%/yr for FPI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и FPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у FPI с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 12.64% против 3.71% соответственно.
IDMO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.64%
FPI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение доходности по годам IDMO и FPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.17% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.47% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
Correlation
The correlation between IDMO and FPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between IDMO and FPI shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDMO vs. FPI — Ранг доходности на риск
IDMO
FPI
Сравнение IDMO c FPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDMO | FPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.39 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | -0.82 | +8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDMO и FPI
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и FPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDMO | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -59.77% | +20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -23.54% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -23.64% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -39.88% | +12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -57.44% | +26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -23.54% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -23.61% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 11.21% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и FPI
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Farmland Partners Inc. (FPI) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDMO | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.49% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 18.58% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 22.92% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 28.32% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 35.64% | -17.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и FPI
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FPI в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.71% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
IDMO and FPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (7.92%) compared to FPI (6.49%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs FPI's -59.77%.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDMO и FPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор