Сравнение FPI с DFIVX
FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock, while DFIVX (DFA International Value Portfolio) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, FPI returned 3.71%/yr vs 12.11%/yr for DFIVX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FPI и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 3.71% против 12.11% соответственно.
FPI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 3.71%
DFIVX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам FPI и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.47% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 11.58% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Correlation
The correlation between FPI and DFIVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between FPI and DFIVX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
FPI
DFIVX
Сравнение FPI c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPI | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.60 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 14.00 | -14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPI и DFIVX
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPI | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -66.61% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -9.58% | -13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.64% | -14.39% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -25.29% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -48.11% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.54% | -1.55% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -12.23% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 2.46% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и DFIVX
Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPI | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.48% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 11.46% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 14.26% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 16.36% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 18.01% | +17.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и DFIVX
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности DFIVX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.77% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.71% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
FPI and DFIVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPI has higher volatility (6.49%) compared to DFIVX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs DFIVX's -66.61%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPI и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор