PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с FSUTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both mutual funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while FSUTX is a Utilities Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.31%/yr vs 11.35%/yr for FSUTX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIVX charges 0.08%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIVX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции FSUTX немного впереди с 11.35%.

VTIVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.67%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.31%

FSUTX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.29%
1 год
12.47%
3 года*
16.47%
5 лет*
12.32%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и FSUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.87%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		3.35%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%

Correlation

The correlation between VTIVX and FSUTX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г.

0.59

The correlation between VTIVX and FSUTX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VUG

Доходность на риск

VTIVX vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVXFSUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.86

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.24

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.52

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

3.41

+8.18

VTIVX vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FSUTX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и FSUTX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FSUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-66.73%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.21%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-15.20%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-20.15%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-37.61%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-7.63%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-11.25%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.11%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и FSUTX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.96%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

13.09%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

16.35%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

17.42%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

19.40%

-4.58%

Сравнение комиссий VTIVX и FSUTX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и FSUTX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FSUTX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.08%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.29%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

VTIVX and FSUTX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUTX has higher volatility (5.96%) compared to VTIVX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs FSUTX's -66.73%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и FSUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор