Сравнение BDMIX с FPI
BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) is Long-Short fund managed by BlackRock, while FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BDMIX returned 8.42%/yr vs 3.71%/yr for FPI. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BDMIX и FPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDMIX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у FPI с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции BDMIX превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 8.42% против 3.71% соответственно.
BDMIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 8.42%
FPI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение доходности по годам BDMIX и FPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 11.73% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.47% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
Correlation
The correlation between BDMIX and FPI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | -0.00 |
The correlation between BDMIX and FPI shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDMIX vs. FPI — Ранг доходности на риск
BDMIX
FPI
Сравнение BDMIX c FPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDMIX | FPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.95 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | -0.39 | +7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | -0.82 | +19.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDMIX и FPI
Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и FPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDMIX | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -59.77% | +47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -23.54% | +20.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | -23.64% | +19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -39.88% | +33.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.44% | -57.44% | +48.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -23.54% | +22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -23.61% | +20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 11.21% | -10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMIX и FPI
Текущая волатильность для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) составляет 2.69%, в то время как у Farmland Partners Inc. (FPI) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что BDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDMIX | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 6.49% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 18.58% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 22.92% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 28.32% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 35.64% | -29.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMIX и FPI
Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности FPI в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.00% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.71% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
BDMIX and FPI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPI has higher volatility (6.49%) compared to BDMIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, BDMIX dropped -11.89% vs FPI's -59.77%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDMIX и FPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор